本文构建带极端冲击的实时混频条件自回归极差（RT-CARR-MIDAS-ES）模型对原油期货波动率进行建模与预测。该模型能够同时捕获当前极值信息与极端冲击（极端波动率）效应。采用WTI和Brent原油期货市场数据进行实证研究，结果表明：极端（高与低）...